三次点击从数据到贸易:经济指标

一些经济指标产生的噪音比其他指标更大——学会根据市场对经济数据的反应来制定交易策略。

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由Fredrik拍摄Brodén

你天真地上网。你浏览,你冲浪,你扫描。在你意识到之前,你已经迷失在网络空间中了。就像电影里的汤姆·汉克斯被困在荒岛上一样抛弃除了失事飞机的残余物和飞机货物中的包裹,其他什么都没有。我在哪儿?我是怎么来到这里的?更重要的是,我怎么离开这里?你试着发出信号弹,试着造一个筏子,但都不管用,你最终会感到失落和无助。

市场并没有那么大的不同。有太多的数据点,你不知道用哪一个。你对收益和经济数据何时发布充满信心,但你不知道市场会对这些数据做出怎样的反应。市场可能是随机的,在这种随机中找到自己的路可能是一种挑战。再加上所有关于如何打败市场的观点,你会发现自己陷入了“未知”中,任何交易都会让你感到困惑,盯着屏幕成为一种流行的消遣方式。但逃离市场日常混乱是可能的,也是可取的。你所需要的只是一个计划。还有一些值得信赖的指标。

问问弗雷德

每天,无数的市场和交易数据信息咬合可以向上或向下拖动市场。好消息?对于丰富的信息,您可以访问联邦储备银行的大规模经济数据库,称为“FRED”在思想家上®TD Ameritrade平台。但在一个地方有这么多的事实,很容易感到迷失,不知道如何回家。制定一个计划。最重要的是,如果使用得当,FRED可以帮助你制定一个策略,以更大的确定性来应对市场。一些经济指标比其他指标更重要。让我们从四个方面开始,它们会让你与市场保持联系,帮助你找到可能的交易机会,并让你尽快回到熟悉的领域。

国内生产总值(GDP)。这是一个重要的数字,可以让你了解经济的健康状况。GDP可以揭示经济增长的速度。简单地说,如果GDP上升,人们通常感觉良好,他们会花更多的钱,这可能对股市有利。在GDP较低的情况下,交易员倾向于转向债券。一般来说,GDP数据影响广泛的市场指数和蓝筹股,尤其是制造业和运输业。请记住,GDP是不断修正的,所以当你得到数据时,它很可能会滞后于股票的价格变动。

住房数据。在这里,你将了解消费者信心是否强劲,而消费者信心是经济的支柱。住房数据有多种形式和规模。你可以查看现房销售、标准普尔凯斯-席勒美国全国房价指数、联邦住房贷款局房价指数、新房销售等。因此,举例来说,如果成屋销售上升,尤其是高于华尔街预期,更广泛的市场可能会上行。建筑材料公司、建筑公司和房屋建筑商的股票可能会受到住房数据的影响。

就业数据。这是一个显而易见的就业数据通常是健康经济的良好指标。重要的就业数据包括总就业数字和失业率。在这一类别中,月度非农就业报告至关重要。这些数字中的任何一个都有可能使价格上涨或下跌。小盘股、银行股和金融股经常受到就业数据的影响。

消费者支出和零售额。这一切都取决于人们花了多少钱,而这是经济表现如何的一个巨大赠品。在大多数情况下,如果人们消费更多,最简单的来说,这对经济是有益的。密歇根大学(University of Michigan)的消费者信心指数(Consumer Sentiment Index)、消费者价格指数(Consumer Price Index)和零售销售数据可以用来判断消费者是否增加了支出。

Three-Click计划

一旦你知道了你想要的数据类型,你就可以创建可选指数、交易所交易基金(etf)或股票的观察列表,从历史角度来看,这些指数往往在经济数据发布前后波动。一旦有了观察列表,就可以将FRED应用到分析中。让我们以零售为例。

1.经济事件
在你的思考或游泳平台上,去市场观察选项卡并选择日历(图1)。您将看到一个可以显示在日历上的事情列表。选择Econoday事件你会看到所有的经济数据将会按天、按周、按月发布。

经济指标

图1:用铅笔写。

零售销售什么时候发布?就业数据吗?房屋开工?点击三下就能到。来源:TD Ameritrade的think korswim仅供说明。

2.所有的数据
假设你注意到零售销售即将发布。去看看分析选项卡并选择经济数据。您将看到按类别组织的几种类型的数据的列表(图2)。浏览该列表并找到零售贸易。点击它,你会发现更多的选择。

经济数据计划

图2:哦,很有条理。

通过如此多的数据,有一个游戏计划是个好主意。弄清楚哪些信息对你很重要并从那里去。来源:TD Ameritrade的think korswim仅供说明。

3.选择你的类别
假设你想要电子商务零售销售数据。你会发现一个图表显示了这个数字在过去15年的整体变化(图3)。注意到电子商务零售额自2000年以来一直呈上升趋势。从总体上看,这表明目前电子商务行业的情况看起来不错。

开始零售销售

图3:你的趋势如何?

选择电子商务零售指标,你将得到其整体历史趋势的大图片。来源:TD Ameritrade的think korswim仅供说明。

让数据成为你的救生筏

在所有这些数据处理之后,让我们假设你知道什么时候会公布零售额,你也知道零售额的市场预测。但你不知道市场会作何反应。经济数据的发布,就像收益一样,是二元事件——要么发生,要么不发生。如果你想根据这个信息进行交易,你要根据你对价格走势的预期来建立头寸。在零售销售发布之前,调出你的电子商务零售商观察名单。回顾一下这些股票、etf或指数的隐含波动率(IV),这样你就能在发行前做好充分准备。

例如,你可能会发现,在数据发布之前,近月合约的IV值往往更高。这可能会让你有机会获得一些溢价。到期的天数可能很低,所以你必须担心伽马风险,因为delta可能会在错误的方向上变大。你可以考虑保持较小的头寸来降低你的伽马风险,或者你可以考虑走得更远,牺牲更高的溢价。

你也可以从你的研究中发现,在数据发布后,IV趋于减少,你可以根据你认为减少的幅度来开仓。采用跨界战略等中立战略可能是一种可能性。另一种交易经济事件的方法是利用每周期权进行短期方向交易。因为每周的寿命很短,考虑到期日期与数据发布日期一致的合同。不过,要始终注意theta,因为每周到期的时间很快,它们可能会受到重大波动的影响。做空期权的利润可能很快消失,甚至可能在标的资产的很小变动中变成损失。

火灾信号好

市场是不确定的,也没有确凿的证据表明研究经济指标能提高你预测价格变动的能力。也就是说,信息会自然而然地让你在关键时刻意识到大局。使用FRED和其他资源,您可以更容易地跟踪影响股票方向和行为的移动部分。

没有什么能保证完美的交易。但你可以完善你的研究能力,每天你打开你的电脑,感到赋有力量。然后你就可以发射信号让救援飞机降落了。交易可以是一种令人着迷的体验,生命如此短暂,我们没时间困在某个地方。

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直接投资一个指数是不可能的。

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