反向来:利用过去测试您的交易策略

与过去的数据进行了反向,可以帮助确定交易扑灭某种方式的可能性。Ondemand在思想思想Wim可以热回收库存,期权,期货和外汇交易策略。

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照片由Getty Images

关键的外卖

  • 您可以在任何内容股票,选项,期货和外汇交易策略中逆时间
  • 逆行可以帮助将未经测试的投资思想转变为一个时间测试的策略

  • 反向击球可以帮助您进行更好的计算风险,但知道过去的性能并不能保证未来的结果

它可能听起来很奇怪,但你经常在金融世界中听到的三个常见短语如下:

  • “如果只有我这样做而不是那么......”
  • “我应该,会或者可以......”
  • “我看到了这一点!”

这些短语提醒我们,我们可以预测未来。但这并不意味着我们无法利用过去的帮助我们制定更明智的未来投资决策。毕竟,专业基金经理一直在使用这种技术,为什么不是你?

但是你如何利用过去?使用特殊的“时间机器”重新测试软件。它可能有助于防止您制定昂贵的投资错误,甚至会给您买一段时间(因为它声音讽刺)。

逆行是使用历史数据的特定交易策略的评估。提出的结果是假设的;他们实际上没有发生,并且无法保证今天实施的相同策略会产生类似的结果。

捕获时间(测试您的投资理念)

假设您有一个想法,您希望保持10年的长期投资。你有一个亨希,你的策略可能会在公牛和熊市上产生强烈的回报,尚未到来。好吧,实时,你没有10年的时间来测试你的“理论”是Fab Doozy还是一个不值得的死亡。

没有人能够等待几年来测试一个“论文”,但你可以利用过去来测试你的交易策略可能出现的方式。毕竟,这就是反垄断的全部内容:测试投资理念历史数据。

但是有一个大型警告的表现并不能保证未来的结果。另一种方法:过去的工作中的工作可能无法以相同的方式在现在或未来工作。更稍后的更多。重要的是要记住的是,回溯结果是假设的。没有保证今天或将来实施的相同策略会产生类似的结果。

花时间获得时间

使用历史数据的回溯的好处非常切割和干燥:

  • 您可以在您认为合适的情况下在多个月或多年中测试您的投资思想。
  • 您可以根据需要测试尽可能多的投资组合思路。

假设您认为坚持少数部门可能是一个很好的长期投资策略。如果您反映了您的想法,您可以看到它在过去的一年中可能是如何执行的,过去两年,最后两年,最后的公牛或熊市,或过去几十年。您甚至可以通过混合和匹配产品组合组合来运行此测试。

它可能需要更多的时间来运行不同的组合,但它可能是有趣,有洞察力和超快的时间。更重要的是,它的风险是免费的,因为你在虚拟市场环境中被回到了,而不是在线上施加真钱。

最终,逆退可以帮助您对您的策略理念做出更明智的决定,因此您不会最终在未经测试的亨舍中赌博您的投资资本。

几乎每个市场的回溯策略

你可能会问自己,“我能回到什么?”简短的答案:几乎任何东西。

止回股票是一个常见的做法。你甚至可以回到最终的期货和jorex。如果您拥有合适的软件,因此备份后退可能会有所帮助。如果您是一个算法交易员,则反向交易策略可能有助于“策略多样化”的目标(类似于投资组合多样化,而是在整个策略的规模而不是个人资产的情况下)。

如果您拥有合适的软件,您最终可以设计几种反垄断策略“投资组合” - 不同市场,不同资产类别以及在不同的时间段中,基本上是设计个性化投资策略的实验室。

在思想WIM榜样上重新击败选项

如果您想重新测试尝试,请启动您的ThinkSorwim®平台并选择一经请求在交易平台的任何标签的右上角。OnDemand工具让您重播所有数据,勾选所有数据,勾选2009年12月7日的任何一天,直至目前(未来日期是禁止的)。您可以在图表上使用此图表,选项数据,期货或外汇。OnDemand为您提供了一个练习账户,以100,000美元的“虚拟”金钱为,因此您可以根据重放价格进入模拟交易,并查看损益变化。

这是如何使用OnDemand来反馈选项策略的示例。在这一点贸易选项卡,输入符号,然后选择一经请求

返回您使用日历的任何日期。也许你想在价格飙升或收入呼叫之前选择一个日期。选择出价/要求购买或销售选项或选项,以快速转发到其到期日期,以了解如何执行贸易可能执行(见图1)。

图1:几乎就像真实的东西。ondemand可以在2009年12月7日至今的任何日期。您从“虚拟”金钱中的购买力达到100,000美元,这可以重置为适合您的方便。观看选项交易从您放置贸易到期时出发。图表来源:思想斯威姆平台仅用于说明目的。过去的性能不保证未来的结果。

您还可以在潜在价格表上运行ondemand,以了解股票价格如何进行。当您完成后退您的选项策略时,请选择一经请求再次回到您的实时交易账户。OnDemand可在24/7提供,因此您可以随时测试您的交易技能和策略,并随时使用重放的实时数据。

逆行:“论文”与“现实”之间的桥梁

回溯交易策略是情感。它假设在给出了信号时,您将采取动作而不会失败。这在理论上很好,但是当你被新闻事件受到击中时,意外的波动性休克,或者当市场情绪酸痛时,焦虑,恐惧或贪婪可能超过你“知道”。所以,保持纪律。和如果您怀疑您的投资方法有问题尽管你的反对,但冷静地解决了它。但是当市场波动跳出你的纸张(反垄断)统计数据并抛出你的曲线球时,可能有时。期待它发生 - 因为它会。

时间流逝,有点

反向来帮助您加入“时间测试”投资策略的投资组合,而不是投资亨舍。但请记住,你必须先想出你的想法然后测试它们。不要使用软件喂你投资的想法。这可能导致您对那种危险的过度优化曲线。虽然Ben Franklin明智地说“时间是金钱”,但是当你回来时,你可以获得和线束的成本可能是值得的。

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