平均真实范围:在您的交易退出策略中使用ATR指示符

平均真实范围指标可能是你的技术分析工具箭袋中的一支新箭。

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关键的外卖

  • 平均真实范围(ATR)是一个波动性指示器,可以帮助交易者设置退出策略
  • ATR最常见的时期是14期,但有些策略有利于其他时期
  • 使用ATR设置止损或其他退出指令涉及选择乘数

新交易员经常告诉我们,他们对他们的参赛作品感到乐意,但只是不知道何时离开交易。不幸的是,这种陈述通常源于大损失。这不可避免地导致对许多人认为交易丛林的第1条规则的谈话:控制你的风险。说起来容易做起来难,对吧?小的损失往往可以弥补,但大的、不受控制的损失真的很伤人。帮助控制损失的一种方法是使用一个指标,如平均真实范围(ATR)。将ATR添加到你的图表中可以帮助你计算在哪里放置你的止损指令或其他退出点。

解剖指标

在我们深入了解某些人如何使用ATR指示器之前,让我们先讨论一些基本知识。它最初是由一位机械工程师出身的技术分析师J. Welles Wilder在他1978年的书中介绍的技术交易系统的新概念。在它的心里,ATR是一个波动性指示,它非常简单。在一天的过程中(或任何期限),股票的“真正范围”定义为较高的:

  • 高减去低的周期
  • 当前期间的高点减去前一段时间的结束
  • 前一段时间的结束减去当前时期的低位

本质上,我们试图计算出从一个时间段到下一个时间段可能发生的运动。例如,一只股票可能平均每天波动2美元,但一天、一周或一个月的波动范围通常超过这个范围。因为在真实范围内可能有相当数量的波动,该指标着眼于真实范围的平均值来帮助平滑事情。

计算退出点

那么,你如何申请ATR?首先,设置您的参数。和ATR,有两个:

  • lookback时期。这是计算ATR的期间(月,周,日,日,日内甚至盘中时期)。也许是最常见的(并且在1978年最初将他的初始atr方式设置为初始atr的那个)是14周期的ATR。这是Thinksswim上的默认设置®从TD ameritrade的平台。
  • 乘数。如果股票允许在您说之前允许股票移动,“这是一个重大差;也许是时候出去了“?这当然取决于您的目标和风险宽容,但许多交易者选择了2倍的乘数。因此,如果股票在过去的14个时期有2美元的ATR,并且您已选择2x作为乘法器,则4美元的不利移动将发出退出。

使用ATR指标策略的交易员可能会在进场点以下4美元处下止损指令。如果最初的交易是有利可图的,并且随着ATR的变化,交易者可能会调整止损单,使其始终是ATR的2倍。

设定参数是一个个人选择的问题,但部分决定可能取决于交易的预期时间范围或其“姿态”。下表显示了如何为几个交易姿势使用ATR概念。

姿势:在交易中度过的典型时间 平均真实范围周期和乘数
贸易商:2到6天 每日ATR(5)的2倍
贸易商:两周到几个月,取决于趋势 每日ATR的2倍(14)
投资者:长期
每周2x(14)
仅供说明。不是一个好主意。

持仓交易者很可能在股票周期中沿着趋势上下波动,只要趋势不受影响。波动交易是指交易股票周期内的涨跌走势。为什么波动交易者可能使用更短的回顾时间?ATR的设计是为了帮助平滑每日的波动,所以长时间的回顾可能会导致波动交易者错过一些,好吧,波动。

让我们通过趋势交易榜样。在图1中,您将看到应用ATR(14)研究的价格图表。它显示在价格图下方。

平均真实范围技术指标
图1:找到atr。将ATR添加为思想斯威姆平台的较低研究学习中,选择波动性研究 > ATR。请注意,股票目前的每日ATR为2.05,但在过去的一年中,它一直高达4且低至1.5。仅供说明。过去的性能不保证未来的结果。

目前的ATR(14)是2.05美元,这意味着在过去的14天内,这股票的波动平均,每天到下一个日子2.05美元。因此,如果您以当前价格购买股票并使用乘数2倍,您可能会以4.10美元(即2 x $ 2.05)设置为入场价。

真的,就是这样。这里没有复杂的公式。所以,下次当你在冷场的退出策略中感到不知所措时,也许你会在平均真实区间方法中找到一些温暖。

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关键的外卖

  • 平均真实范围(ATR)是一个波动性指示器,可以帮助交易者设置退出策略
  • ATR最常见的时期是14期,但有些策略有利于其他时期
  • 使用ATR设置止损或其他退出指令涉及选择乘数

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