金发姑娘&多商品渠道指数体系

交易系统可能太热或太冷,这取决于图表指标的设置。考虑使用两个不同的商品通道指数(CCI)指标。

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多年来,我与许多试图创建技术交易系统的投资者合作。商品渠道指数(CCI)是许多尝试融入其交易的指数。但随着他们改变指标的设置,如Goldilocks的粥,经历感觉太热或太冷。当两个CCI一起用于提供更少的鞭子的交易信号时,会发生很多次“恰到好处”。

“什么”

CCI测量股价与其移动平均水平之间的距离。乍一看,您将注意到三条水平线-100,0和100 - 这有助于在价格中的趋势或极端运动中的变化。用于CCI的设置设置了移动平均线的周期长度 - 这揭示了它具有趋势属性的原因。当您看到它过零线时,它表示突破移动平均值或趋势的变化。上面或低于+ / -100的读数可以表示强烈的方向移动。

“如何”

使用50周期的CCI将使比较短的回顾周期更少,更重要的信号缩短,并且更为重要信号。然而,这也可能令人沮丧,当观看股票上涨时数周末而不接收看涨进入信号(基于100以上的CCI交叉)。在这种情况下,你可能会发现粥太冷了。相反,通过穿越高于100,20周期的CCI通过穿越零,更换趋势而更换趋势变化的更频繁指示。信号的纯频率可能会烧掉嘴的屋顶。所以用一把小勺子。

商品渠道指标体系

图2:标准普尔(SPX)上的商品信道指数(CCI)

使用两个指标 - 例如50周期和20周期的CCI - 通常提供更多的交易信号,较少的鞭子。来自TD Ameritrade的Thinksorswim®的图表。仅用于说明目的,不是推荐

“为什么”

通过结合这两个指标,你试图提供更少的趋势变化的迹象,但得到更多的信号进入交易。下表是使用CCI 20和CCI 50的两个看涨条目的分解,基于CCI 50突破零的退出。

以下是SPX的图表,并表示通过组合CCI 20和CCI 50提供的进入和退出信号。您将注意到CCI 50在2011年12月27日的SPX中的上升期间仅提供了三个入门机会,到2012年4月10日的最终出口。在一点时,没有信号的2个月跨度。通过添加CCI 20,您将注意到五个附加信号,因为SPX沿途反弹支持。

作为一名技术人员,你最终会发现自己在金发姑娘的位置采样不同的指标组合和设置。最终,这个简单的系统可以用来交易看涨或看跌的趋势,这取决于你进入的是谁的房子。

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