投资船体平均水平

理解赫尔移动平均线是如何工作的,以及交易员如何将其应用到他们的交易策略中。

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关键的外卖

  • 诸如移动平均线的技术分析工具可以帮助交易者确定趋势正在移动的方式,并预测它是否会继续
  • 在确认趋势变化之前,交易者可以寻找移动平均线来改变方向

股票价格可以在日常划分的基础上广泛波动,随着时间的推移,造成趋势。交易员可以使用技术分析工具,例如移动平均线来识别哪种方式趋势正在移动,并预测它是否会继续。如果移动平均值上升,股票价格主要保持在平均水平上方,股票处于上升趋势,反之亦然。

当移动平均长度被缩短以与股票更加一致时,像股票这样的波动数据的移动平均线可能会变得参差不齐。图1显示了一个使用四个周期移动平均线的图表。

图1

图1:四期移动平均线。在此图表中,请注意线路如何以及价格在其上方和下方的价格如何。仅用于说明目的。过去的性能不保证未来的结果。

为了解决这个问题,交易者可以延长使用移动平均线的时间。图2显示了相同的移动平均线,但有16个周期。

图2

图2:16周期移动平均线。在这个图表上,n虽然锯齿消失了,但你现在有一个移动平均线,大大滞后于价格运动。在价格下跌(见红箭头)12天后,移动平均线也下跌(见绿箭头)。图表来源:选择权)TD Ameritrade平台仅用于说明目的。过去的性能不保证未来的结果。

为了解决这两个问题,Allen Hull在2005年创建了一种新的移动平均计算方法,叫做Hull moving average (HMA),旨在减少这种滞后时间。让我们看看HMA是如何工作的。

图3显示了三个移动平均线(Hull, weighted, simple),每个都使用相同的长度进行计算(16个周期)。红色的线是赫尔,橙色的线是加权的,绿色的线是简单的。

图3:三个移动平均数(船体,加权,简单)。所有三个移动平均数都表明了一个上升趋势,直到第一个用灰色突出显示的蜡烛。此时,HMA暗示潜在的趋势变化随着价格下面的价格爆发而变化。三天后,加权移动普通(WMA)建议趋势的变化随着价格下面的价格(第二灰色突出显示的蜡烛)。简单的移动平均线(SMA)背后,并不暗示趋势的变化,直到加权移动平均和船体移动平均八天后八天发出潜在的变化。

在确认趋势变化之前,交易者有时会寻找移动平均方向改变方向。

使用图3作为示例,让我们检查每个移动平均值,并且当它发起趋势变化时:

  • 红色箭头强调了HMA改变方向时的点,确认了价格发出的趋势变化信号。
  • 橙色箭头强调了WMA改变方向时的点,确认了价格发出的趋势变化信号。这发生在赫尔确认之后。
  • 绿色箭头突出显示SMA改变方向的点,确认价格的趋势变化。这发生在船体确认后和加权确认后。

图3说明了hma的一个主要优点——它具有与加权和简单的相同类型的平滑性,从而减少并实际上消除了其他移动平均线中的滞后时间。出于这个原因,那些想要利用趋势和相关价格运动变化的活跃交易员发现赫尔移动平均线很有用。

现在,你可以把HMA装进去了选择权)®从TD Ameritrade开始,并开始在您的交易中执行它。但如果你想深入了解HMA的工作原理,下面是它的计算方法。(幸运的是,交易员可以在不完全理解这种复杂计算的情况下使用它。)

对于此示例,我们将使用16作为HMA计算的长度:

1.计算完整长度的WMA(16天WMA)

2.计算WMA长度(8天WMA)

3.从步骤2减去步骤1的结果(找出16和8长度的WMA之间的差)

4.增加步骤3到步骤2(增加WMA 8天的差异)

5.计算整个长度的平方根(v16 = 4)

6.使用步骤5的长度计算步骤4的WMA

当使用赫尔移动平均线进行交易时,重要的是要记住,它是为了消除价格和平均线之间的滞后时间而开发的。出于这个原因,它对寻找潜在趋势变化的早期信号的交易者很有用。活跃的交易员发现,它作为一个独立指标很有用。由于HMA的建立是为了减少移动平均线的滞后时间,它通常不作为移动平均线交叉系统的一部分,因为这些系统会重新引入滞后时间。

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  • 诸如移动平均线的技术分析工具可以帮助交易者确定趋势正在移动的方式,并预测它是否会继续
  • 在确认趋势变化之前,交易者可以寻找移动平均线来改变方向

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