三个指标在交易前检查

趋势方向和波动率是期权交易者依赖的两个变量。结合thinkorswim平台上的趋势跟踪、势头和趋势逆转指标,可以帮助您确定价格可能沿着哪个方向移动,以及有多少势头。

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照片由Dan Saelinger

关键的外卖

  • 选择正确的指标组合可能会为市场走向和波动性提供线索
  • 三种指标来识别趋势方向和势头
  • 使用多个指标来帮助确认价格培训,向下或侧面移动

他们说太多的厨师破坏了肉汤。你可以以同样的方式想到指标。图表上有太多了,您将无法做出任何潜在的价格方向。那么您应该考虑哪些指标添加到您的图表?

选项合约有一个有限的寿命。因此,挑战是弄清楚哪些选项将在选项合同的寿命范围内移动。

选项交易员通常关注波动性(卷)和趋势。那么你如何找到有前途卷的交易的潜在选择,并显示定向偏差?这是指标可能有所帮助的地方。

不只是对图表极客

没有一个指示有所有答案。但是在图表上一起扔掉一些,如果股票趋势,他们可能会“表明”,它的趋势是哪个方向,并且有多少动量。

射击你的思想家®从TD Ameritrade的平台,选择图表选项卡,打开任何图表,选择学习选项,然后添加学习,最后所有研究。你会看到一个很长的名单。但是您不需要了解每个单个指标。您可能希望坚持流行的,但避免使用两个有效地告诉你同样的指标。

从哪儿开始?考虑到vol和定向偏见,让我们将指标划分为类别。

指标#1:趋势遵循指标

移动平均线。当你想到“趋势跟踪”时,首先想到的指标通常是移动平均线。这条线通过价格来显示总体价格运动。有不同的类型:简单型,指数型,加权型。最基本的是简单移动平均线(SMA),它是过去收盘价的平均值。所以,如果你使用50天SMA,你是在看过去50天的平均值。如果你使用20周SMA,你看到的是最近20周的平均值。

SMA的主要目标是确定价格是否处于可能的趋势和趋势方向。快速浏览图表可以帮助回答这些问题。在图1中,当趋势上升或下降时,很明显。请记住,趋势可以随时逆转,恕不另行通知。

移动平均收敛/发散(MACD)。MACD在价格图表下方的子片中显示为行或直方图。我们将专注于线路显示,该线路显示为两行 - MACD线路和信号线(参见图1)。这两条线围绕零线振荡。默认情况下,MACD线是关闭的12和26周期指数移动平均(EMA)之间的差异。默认情况下,信号线是MACD的9周期EMA。您可以更改这些参数。

MACD提供三个信号 - 趋势信号,发散信号和定时信号。当MACD高于零线时,它通常表明价格正在趋势。当它在零线以下时,它表明了一个下降趋势。交叉路悬角也可用于表示上升趋势和下降趋势。当MACD在其信号线上交叉时,价格处于上升趋势。对趋势的相反是正确的。

还有一种方法可以用macd来表示背离信号。这是指价格朝着一个方向移动,但MACD朝着相反的方向移动。背离可能预示着潜在的趋势变化。但是这种变化何时会发生呢?是修正还是逆转呢?你可能永远得不到一个完美的答案。但要得到一个可能的想法,可以同时使用SMA和MACD。

在图1中,请注意MACD背离后价格对SMA的反应。价格突破SMA,之后开始看跌趋势。通常情况下,你不会在上升趋势的早期看到背离。相反,价格、SMA和MACD可能会上升。这通常会给你一个看涨的方向偏见(考虑做空垂直看跌和做多垂直看跌)。

一旦趋势开始,观看它,因为它可能会继续或改变。潮流的价格在哪里?趋势剩下多少蒸汽?这是势头指标进来的地方。

价格图表与移动平均线和MACD覆盖显示上升趋势,下降趋势和MACD发散

图1:SMA和MACD。在您的图表中,尝试插入SimpleMovingAvg和MacDtwolines研究。这里,MACD发散表明趋势逆转可能会发生。资料来源:来自TD Ameritrade的思想WIM。仅用于说明目的。

指标#2:动量指标

要衡量价格动量,你可以查看一个股票的收盘价相对于之前的收盘价或价格区间。两个常见的动量指标是随机的和相对强度指数(RSI)。

随机。这是一个振子它从0移动到100随着价格上下波动。它来自于收盘价相对于价格区间。如果价格上涨并将随机价格推高至80以上,即"超买"水平,则表明趋势可能失去动能,价格可能下跌。同样地,当价格下跌且随机指数低于20(超卖水平)时,这意味着卖出可能已经枯竭,价格可能会上涨。

相对强度指数(RSI)。RSI相对于其关闭价格看价格的实力。它测量安全的速度和价格变化的变化。一个10时期的RSI将相对于先前10天的闭幕价格来看普遍的闭幕价格。像随机性,RSI默认情况下,RSI具有过高/超卖阈值电平-70和30。

在图2中,注意当随机和RSI达到超卖水平时,价格备份。但是,这些动量指标都可以延长时间段留在超买/超卖区域。那么,你怎么知道趋势可能何时可以逆转?

与RSI和子片中的价格图表在子剖面中有助于识别价格势头

图2:寻找动量。RSI和随机是振荡器,其斜率表示价格势头。当他们达到超买或超卖水平时,趋势可能会近疲惫。资料来源:来自TD Ameritrade的思想WIM。仅用于说明目的。

指标#3:趋势逆转指标

没有一个指示器可以告诉你一个趋势将反转。但有些人的趋势,势头和趋势逆转特征的组合。Bollinger乐队指示灯陷入该类别。

Bollinger乐队。这些乐队可以表明股票的波动性。Bollinger乐队在价格上垂褶,像频道,上部带和下频带。两者都代表了价格从移动平均水平的价格偏差。因此,一个标准偏差Bollinger频带意味着频段覆盖68%的价格杆。两个标准偏差的Bollinger带覆盖了95%的价格栏,等等。当您在价格栏上叠加双标准偏差Bollinger带时,它意味着价格在乐队外面落在乐队之外,统计上应仅在乐队之外只有大约5%的时间。

所以,当价格到达较低的区间时,你可能会认为价格会回升,而当价格到达较高的区间时,价格可能会下跌。但是股票的价格可能会超出这个区间(见图3)。

有时你会看到乐队合同或“挤压”。当你看到发生这种情况时,请考虑它警告潜在的逆转。当价格脱离乐队并且它导致上升趋势时,价格可以沿着上部频段进行交易。相反的是在下行训练中发生。

布林带也可能是趋势势头放缓的信号。当看涨趋势放缓时,上行区间开始圆。但价格的变化才能证实这一点。如果价格接近中间区间,然后移动到较低的区间,然后沿着它移动,趋势可能已经逆转。

找到合适的混合

要查看所有作品,假设您选择来自每个类MAC的指示,用于趋势,RSI为趋势逆转的趋势。

从“图表”选项卡中,向上拉一个图表并输入符号,然后添加RSI,MacDTWolines和Bollingerss研究到您的图表。

带有MACD、RSI和布林杰带的价格图表有助于确定上升趋势的开始、下降趋势的开始、超卖状况和超买状况,因此交易员可以考虑带有看涨或看跌方向偏见的交易。

图3:MACD,RSI和Bollinger带。这三者可以是选择趋势,势头和逆转的挖掘数据的选项交易商的组合。资料来源:来自TD Ameritrade的思想WIM。仅用于说明目的。

图3中的指标显示了什么?

1。布林带挤压,MACD看涨交叉,RSI迅速进入超买区域。也许是时候考虑一下带有看涨倾向的方向交易了。

2。Bollinger Bands开始缩小趋势可能会改变。虽然价格上涨越来越高,但MACD和RSI正在较低。势头正在放缓。价格在Bollinger乐队内的紧张范围内移动,MACD和价格之间的分歧表明Uptrend可能会反转。

3.Bollinger带圆形,价格突破中间带朝向下部频段,并突破它。注意价格如何返回下部频段。更快的MACD线路低于其信号线并继续下降。RSI也会移动降低并击中“超卖”领域。所有指标确认有很多蒸汽的下降趋势。也许是时候考虑带有看跌偏差的方向交易,例如长时间的垂直或短呼叫垂直。

不是平淡,不辣

在事后看来,很容易看出指标是如何在图表上发挥作用的。但如果开始分析图表,你可能就会对价格走势变得敏感起来。

市场拥有自己的生活。并在一起,指标可能不是秘密酱。但他们有时可以提供适量的信息,以帮助您识别和利用定向偏差和势头。

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