寻找你的朋友的趋势?尝试绘制线性回归

了解如何识别趋势线,包括线性回归,以帮助现货适当的买卖信号。

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交易商一直在辩论以来查尔斯陶器首先组装着他着名的指数以来识别图表潮流的最佳方式。至少可以说,它可能是一个棘手的过程。但是一旦你拥抱一种方法,趋势就可以成为你的朋友。

然而,潮流和朋友并不都是平等的。确定波峰和波谷是一个好的开始,但可能会让一些交易者只与特定的图表有一个表面关系——没有足够的信息来做出高质量的交易判断。

一些交易员试图使用道琼斯指数的方法来监测价格波动的波峰和波谷。图1展示了在下一步行动中判断哪个高峰和哪个低谷是多么困难用它们。图表正在走高,但一些峰值并没有创造较高的高位和更高的低点来建议趋势。

其他投资者使用移动平均线来确定趋势。但是哪个移动平均线是最好的呢?有几何移动平均线,指数移动平均数三角移动平均线等等。然后你必须确定长度:50天移动平均线,100天移动平均线和200天移动平均线都是常见的。即使你已经决定了移动平均线的类型和长度,它仍然可以弯曲和弯曲如此频繁,很难说趋势是否在改变(图1)。

峰值和槽分析;移动平均线

图1:不完整的图片。峰值和低谷分析(左窗口)和移动平均线(右窗口)是跟踪趋势的常用方法,但如果没有时间指标的帮助,可能会出现不足。仅供说明。过去的表现并不能保证未来的结果。

但我倒退…

一种发现趋势的方法是通过线性回归让数据自己说话。线性回归是分析两个独立的变量来定义一个单一的关系。在股票图表上,这是价格和时间的关系。

图2中的线性回归趋势线图在特定时间范围内所有价格点的平均值或平均线。该线的斜率给出了趋势。一旦定义了趋势,交易者可能选择在同一方向上放置交易。

线性回归分析

图2:切中要害。一个线性回归分析图表的平均数的所有价格点,以帮助确定趋势。仅供说明。过去的表现并不能保证未来的结果。

引导趋势

一个交易者可以利用线性回归的方法是在一个100%的线性回归通道上作为支撑和阻力(图3)。交易者可能会在支撑反弹时买进,在阻力处卖出。

线性回归通道

图3:增加支持和阻力。使用线性回归信道,绿色箭头表示支持目标和红线电阻目标。仅供说明。过去的表现并不能保证未来的结果。

一些交易者选择在较低的通道下方设置止损指令来降低风险。

一旦价格达到第一个目标,止损顺序就会改为入口价格,旨在减少贸易风险奖励档案的措施。均值和上频道的目标必须设置在反弹的日期,因为当出现的新数据和旧数据消失时,线路将会发生变化。即使线条改变,预设目标也不会。

当然,在交易线性回归渠道时,大多数交易者都相信他们应该坚持趋势。这就是为什么线性回归是一个潜在的方法,使你的朋友再次成为你的朋友。

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